Le slippage est l'écart entre le prix attendu et le prix obtenu. Sur un trade, il paraît négligeable. Sur des centaines de trades automatisés, c'est souvent la différence entre une stratégie qui marche sur le papier et une qui saigne en réel.
Les causes du slippage
- La latence : le temps entre le signal et l'arrivée de l'ordre au broker.
- Le spread et la liquidité : un marché peu liquide remplit loin du prix médian.
- La volatilité : les news et les ouvertures de session élargissent les spreads.
- Le type d'ordre : un ordre au marché privilégie la vitesse au prix.
Mesurez-le honnêtement
Suivez le prix demandé vs le prix exécuté pour chaque ordre, et regardez la moyenne — pas le meilleur cas. Un bon outil sépare la latence d'exécution de la qualité du fill, pour savoir lequel vous pénalise.
Les contrôles qui aident vraiment
- Un filtre de spread maximum — sauter le trade quand le spread est anormalement large.
- Un plafond de slippage — refuser les fills au-delà d'un seuil.
- Un verrouillage autour des news — le pire slippage se concentre autour des événements programmés.
- Moins de latence — un VPS proche du broker réduit l'écart où vit le slippage.
Le changement d'état d'esprit
Le slippage n'est pas de la malchance — c'est un coût mesurable et contrôlable. Fixez des plafonds, mesurez la moyenne, et laissez le système sauter les trades quand les conditions sont mauvaises. AeronPilot rapporte la qualité d'exécution et vous laisse définir des plafonds de spread et de slippage vérifiés avant chaque ordre.
Le trading comporte des risques importants. AeronPilot est un outil technique d'exécution, pas un conseil financier.